Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Yleinen keskustelu: Box-Ljungin testi ja muunnokset

Sivu 1 / 1

LCHawk [31.07.2019 12:43:20]

#

Oletetaan, että meillä on aikasarja A. Tälle sarjalle tehdään Box-Ljungin testi, jolla testaan nollahypoteesia. Nollahypoteesi kumoutuu. Jos aikasarjalle tehdään mikä tahansa alkeisfunktiomuunnos, päteekö Box-Ljungin testin tulos yhä? Eli voiko muunnos muuttaa sarjaa siten, että nollahypoteesi ei enää kumoudu?

Lisäys: Toki osa muutoksista on triviaaleja, kuten kokonaisluvun lisääminen. Mutta miten on logaritmin tai juuren suhteen? Jos muunnos muuttaa testitulosta, olisi kiva nähdä asiasta esimerkki.

Jaska [31.07.2019 16:37:08]

#

En ole opiskellut tilastotieteessä tuollaista testiä. Mutta miksi kysyt ohjelmointipalstalla etkä tilastotiedepalstalla? Voisiko foorumi https://stats.stackexchange.com/ auttaa tai voisiko ratkaisu olla sopiva r-funktio, https://stats.stackexchange.com/questions/254110/how-can-i-need-to-de-transformation-from-difflogdata-1 ? PDF Drivessä on myös paljon aikasarjoja käsittelevää kirjallisuutta.

Metabolix [31.07.2019 20:17:28]

#

Box–Ljung testaa autokorrelaatiota. Ainakin tavanomainen Pearsonin korrelaatiokerroin säilyy lineaarisissa transformaatioissa mutta ei esimerkiksi logaritmeissa. Aiheesta mm. Stack Exchange -foorumilla. Sama koskee varmaan tätäkin, mutta toki en ole tilastotieteilijä.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta